Senior de Murex con experiencia en Commodities y Riesgo de Mercado (m/f/x)

Buscamos un/a profesional con experiencia en la configuración de productos en Murex, preferiblemente en el módulo de Commodities, para colaborar en la implementación de métricas de Riesgo de Mercado. El candidato/a trabajará estrechamente con el equipo de Metodología de Riesgo de Mercado en la configuración y validación de productos financieros, asegurando su correcta parametrización y funcionamiento.

 

Beneficios que ofrecemos:

 

• Contrato hasta finales de 2025, con posibilidad de extensión a 2026.
  
• Incorporación inmediata en un equipo internacional con presencia en Madrid y Brasil.
  
• Modalidad Remota: Considerando que debes estar en España y acudir Madrid en caso el cliente lo requiera.
  
• Entorno profesional de alto nivel, colaborando estrechamente con equipos de Front Office y Metodología de Riesgo de Mercado.
  
• Oportunidades de desarrollo profesional en proyectos estratégicos del sector financiero.
  

 

Responsabilidades:

• Configuración de productos financieros en Murex, con especial enfoque en Commodities.
  
• Realización de pruebas de modelos de pricing nativos de Murex (P&L, sensibilidades, VaR, FVA/AVAs, FRTB).
  
• Colaboración con el equipo de Metodología de Riesgo de Mercado en la implementación de métricas y calibración de curvas.
  
• Elaboración y mantenimiento de documentación técnica y de procesos.
  
• Brindar soporte en la validación y revisión de productos.
  

 

Requisitos:

• Experiencia mínima de 4 años en configuración de productos en Murex, preferiblemente en Commodities.
  
• Conocimiento en métricas de Riesgo de Mercado (P&L, sensibilidades, VaR, FVA/AVAs, FRTB).
  
• Habilidades técnicas en configuración de settings, datos estáticos y calibración de curvas.
  
• Experiencia en pruebas de modelos de pricing y validación de productos.
  
• Capacidad para elaborar documentación técnica y de procesos.
  
• Disponibilidad para incorporación inmediata.
  
• Dominio de Inglés.