• Líder Global en consultoría
• Crecimiento y proyección profesional

Importante Firma Líder en servicios de consultoría con más de 6.000 € profesionales en 15 países

Desarrollo, validación o auditoría de:

• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.


• Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada.


• Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.


• Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).


• Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).


• Modelos de riesgo climático (ESG).

Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
Desarrollo de modelos de pricing.
Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
Nueva definición de Default (NDoD).
Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Proyecto Estable, crecimiento y proyección profesional

• Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.


• Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).


• Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).


• Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.


• Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.


• Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.