• Importante Entidad de Asset Management
• Crecimiento y proyección profesional

Importante Entidad de Gestión de Activos

La función principal de este equipo es el desarrollo de herramientas cuantitativas que respalden la gestión de activos y la toma de decisiones de inversión.

• Ser responsable de los métodos y el desarrollo de herramientas utilizadas para la Asignación Estratégica de Activos (SAA), que incluyan los requisitos y restricciones típicas de una aseguradora, como la generación de valor económico, el capital de riesgo, como el SST y Solvencia II, liquidez, ESG, contabilidad y otros aspectos.


• Desarrollar aún más los modelos de Gestión de Activos y Pasivos (ALM) y SAA para optimizar las asignaciones de activos del grupo y la asignación del capital de inversión, considerando las restricciones y consideraciones legales de las entidades locales.


• Desarrollar nuevas estrategias de inversión para Asignación Táctica de Activos (TAA), construir modelos cuantitativos para identificar oportunidades de inversión. Los pasos típicos incluyen: desarrollar modelos basados en investigaciones académicas, construir prototipos en R / Python, realizar pruebas retrospectivas, simulaciones, pruebas de estrés, presentación de resultados, llevar la herramienta lista para producción a la plataforma en la nube y conectar a bases de datos.


• Sugerir mejoras a nuestra representación de pasivos, por ejemplo, describiendo desajustes entre activos y pasivos y formas de mitigar estos desajustes.

Proyecto estable, desarrollo y proyección profesional.

- Experiencia de al menos 6/7 años en un rol similar.

- Valorable certificaciones CFA, FRM.

- Habilidades de programación R, Python, VBA

- Experiencia en desarrollo de modelos quant en finanzas.

- Inglés muy alto, hablado y escrito